خاصیت مارکف یا ویژگی مارکف در مبحث فرایندهای تصادفی، ویژگی فرایندهایی ست که احتمال شرطی رخداد آینده فقط به آخرین رخداد موجود یعنی رخداد کنونی وابسته باشد نه به گذشته های دیگر.
به زبان ریاضی اگر X(t), t> ۰ یک فرایند تصادفی با ویژگی مارکف باشد داریم:
P r = P r , ∀ h > 0. {\displaystyle \mathrm {Pr} {\big }=\mathrm {Pr} {\big },\quad \forall h>0.}
در فرایندهای گسسته زمان برای فرایندی مثل { X n | n ∈ N } {\displaystyle \{X_{n}|n\in \mathbb {N} \}} دارای خاصیت مارکف داریم:
به زبان ریاضی اگر X(t), t> ۰ یک فرایند تصادفی با ویژگی مارکف باشد داریم:
P r = P r , ∀ h > 0. {\displaystyle \mathrm {Pr} {\big }=\mathrm {Pr} {\big },\quad \forall h>0.}
در فرایندهای گسسته زمان برای فرایندی مثل { X n | n ∈ N } {\displaystyle \{X_{n}|n\in \mathbb {N} \}} دارای خاصیت مارکف داریم:
wiki: خاصیت مارکف