اتوکوواریانس

در آمار ٬ با فرض فرایند تصادفی حقیقی X ( t ) {\displaystyle X(t)} ٬ اتوکوواریانس یا خودهم وردایی به صورت کوواریانس متغیر تصادفی با انتقال زمانی یافته ی همان متغیر تعریف می شود.اتوکوواریانس را می توان معیاری از میزان شباهت سیگنال با انتقال یافته ی خودش دانست. اگر میانگین فرایند ٬برابر E = μ t {\displaystyle E=\mu _{t}} باشد آن گاه اتوکوواریانس می شود:
خودهمبستگی
که در آن E {\displaystyle E} عملگر امید ریاضیست.
اگر فرایند ایستا باشد٬آن گاه برای همه ی مقادیر t {\displaystyle t}   و s {\displaystyle s}  :
و