دامنه ریسک ریسک اضافی یک دارایی یا پرتفو دارایی هایی است که بیش از ۳ انحراف استاندارد را از قیمت فعلی آن، بالاتر از خطر توزیع نرمال ، جابجا می کند. مدیران دارایی ها به طور معمول با دامنه ریسک در رابطه با زیان هایی که می توانند اوراق بهادار را متضرر کنند،تحقیق می کنند.
دارایی در خطر
نظریه قوی سیاه
تکنیک متداول برای نظریه پردازی یک توزیع نرمال از تغییرات قیمت، زمانی که داده های بازار دنباله های چاق را نشان می دهند ،اطلاعات مناسبی به دست نمی دهند.
دامنه ریسک اغلب به شدت تعریف می شود، زیرا تنها ریسک ( یا احتمال ) رویداد نادری است . تعریف دل خواه از منطق دنباله نیز فراتر از ۳ انحراف استاندارد ممکن است گسترش یابد، مانند شاخص skew که از ناحیه دم بزرگ تر استفاده می کند که از ۲ انحراف استاندارد آغاز می شود.
دارایی در خطر
نظریه قوی سیاه
تکنیک متداول برای نظریه پردازی یک توزیع نرمال از تغییرات قیمت، زمانی که داده های بازار دنباله های چاق را نشان می دهند ،اطلاعات مناسبی به دست نمی دهند.
دامنه ریسک اغلب به شدت تعریف می شود، زیرا تنها ریسک ( یا احتمال ) رویداد نادری است . تعریف دل خواه از منطق دنباله نیز فراتر از ۳ انحراف استاندارد ممکن است گسترش یابد، مانند شاخص skew که از ناحیه دم بزرگ تر استفاده می کند که از ۲ انحراف استاندارد آغاز می شود.
wiki: دامنه ریسک