مارتینگیل

در نظریه احتمالات یک مارتینگیل (به انگلیسی: martingale) مدلی از یک بازی منصفانه است که در آن اطلاعات گذشته کمکی در پیشبینی آینده نمی کنند. به عبارتی دیگر یک مارتینگیل دنباله ای است از بی نهایت متغیر تصادفی (به عبارتی دیگر یک فرایند تصادفی) که در زمانی دلخواه از آن، امید ریاضی مقدار بعدی برابر است با مقدار مشاهده شدهٔ کنونی.
نامساوی آزوما
حرکت براونی
فضیهٔ حد مرکزی مارتینگیل
تئوری نمایش مارتینگیل
مارتینگیل دووب
شبه مارتینگیل
زنجیره مارکوف
مارتینگیل به تعریف رسمی ریاضی یک فرایند تصادفی زمان-گسسته است که شرایط زیر را قبول کند
تعریف زمان پیوستهٔ مارتینگل نیز به شکلی مشابه است.
دنبالهٔ Y1, Y2, Y3 ... را مارتینگل نسبت به دنبالهٔ X1, X2, X3 ... یک مارتینگل به ازای تمام n می نامیم اگر