ماتریس کوواریانس یا هم وردایی، ماتریسی است که اعضای آن همبستگی بین پارامترهای مختلف سیستم را نشان می دهند.
ماتریس کوواریانس باید مثبت معین باشد.
اگر اعضای بردار X، متغیرهای تصادفی ما باشند:
ماتریس کوواریانس، ماتریسی است که درایه های آن به طریق ذیل بدست می آیند:
که ماتریس زیر به دست می آید:
ماتریس کوواریانس باید مثبت معین باشد.
اگر اعضای بردار X، متغیرهای تصادفی ما باشند:
ماتریس کوواریانس، ماتریسی است که درایه های آن به طریق ذیل بدست می آیند:
که ماتریس زیر به دست می آید:
wiki: ماتریس کوواریانس