مالی اماری

مالی آماری. مالی آماری (انگلیسی: Statistical finance)، کاربرد اکونوفیزیک در بازارهای مالی است که به جای استفاده از ریشه های هنجاری (به انگلیسی: normative roots) که در بیشتر حوزه های دانش مالی استفاده می شود، از چارچوبی اثبات گرایانه استفاده می کند که شامل نمونه هایی از فیزیک آماری با تأکید بر خواص برآینده یا جمعیِ (به انگلیسی: emergent or collective properties) بازارهای مالی می باشد. نقطهٔ آغازین این روش در درک بازارهای مالی، حقایق ساده شده ای است که به طور تجربی، مشاهده شده اند.
مالیه ریاضیاتی
پیچیدگی
فیزیک آماری
سری زمانی
بخش های این تعریف، در ادامه توضیح داده می شود.
مالی آماری بر سه حوزه تمرکز دارد:
مالی رفتاری تلاش می کند ناهنجاری های قیمتی را از نظر سوگیری های رفتاری اشخاص تشریح کند، و بیشتر با خود عوامل (اشخاص) سروکار دارد و کمتر به رفتاری تجمیعی عوامل (به انگلیسی: agents) توجه می کند. مالی آماری، با خواص برآینده ای سروکار دارد که برخاسته از سیستمی است که در آن عوامل زیادی در تقابل با یکدیگرند و از این طریق سعی می کند ناهنجاری های قیمت را از جهت رفتار جمعی تشریح کند. خواص برآینده، تا حد زیادی مستقل از منحصربه فرد بودنِ تک تک عوامل است زیرا این برآیند، وابسته به ماهیت «تقابل» عوامل می باشد و نه خود عوامل. این رویکرد، قویا مبتنی بر ایده هایی است که برخاسته از سیستم های پیچیده، گداز فاز، مفاهیم بحرانی در فیزیک (نظیر criticality و self-organized criticality)، مدل های غیر بسطی (انتروپی تی.سالیس را ببینید)، مدل های گوسیِ q (به انگلیسی: q-Gaussian Models)، و مدل های عامل محور هستند؛ چراکه این مدل ها می توانند برخی پدیده های داده های بازار مالی، حقایق ساده شده، به طور خاص حافظه بلندمدت و مقیاس گذاری بر اساس تقابلات بلندمدت را بازیابی کنند.